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Serviço de Enquadramento

Serviço de Enquadramento

Solução inovadora para o compliance da sua carteira de investimentos, com todo o potencial de controle de um sistema completo a um custo acessível.

Segmentos atendidos

Instituições de asset management, fundos de pensão, custodiantes, investidores qualificados, consultores financeiros independentes, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, e seguradoras.

O que oferecemos

A Nexxus Sistemas inova ao apresentar ao mercado financeiro a opção de contratação do controle de enquadramento das políticas de investimento – aplicáveis a qualquer tipo de legislação vigente no mercado nacional – sem a necessidade de se preocupar em manter infraestrutura interna para isso.

Essa modalidade de serviço remoto se destaca pelo custo extremamente baixo aliado à expertise que consolidamos como empresa líder no desenvolvimento da melhor e mais completa ferramenta para controle de enquadramento, sistema que já conquistou o reconhecimento das maiores e mais bem conceituadas instituições financeiras, administradoras e gestoras de recursos do país.

Por meio deste serviço, os fundos são classificados de acordo com a política interna de controle da instituição, com foco na execução do enquadramento de todos os fundos, de um grupo de fundos ou individualmente.

A solução permite que seja feito o agrupamento de fundos para consolidação, bem como a explosão de carteiras em todos os seus níveis, com base na composição das carteiras dos fundos aplicados.

Para usufruir desse serviço, a instituição disponibiliza – com acesso restrito por meio de login e senha na internet – a posição das carteiras na frequência contratada, além de compartilhar o regulamento e o mandato de cada fundo, e as legislações a serem controladas.

Diariamente, a Nexxus recebe as posições das carteiras e efetua as parametrizações necessárias:

• Codificação de títulos novos;
• Atualização de notas de ratings dos emissores (se existentes);
• Cadastramento de novas regras (se existentes);
• Importação de carteiras teóricas.

Após o processamento das informações, disponibilizamos os resultados de todas as regras cadastradas por fundo, que são acessados pelo cliente via web.

CONHEÇA ALGUMAS DAS REGRAS CONTROLADAS E ACOMPANHADAS PELO NOVO SERVIÇO DA NEXXUS

• Atendimento a todos os tipos de legislação (CVM, EFPC, SUSEP, ANBIMA, Estados e municípios etc), mandatos e regulamentos.
• Regras com limites fixos e variáveis: calculados no momento da execução da regra.
• Regras definidas por cálculos específicos de um determinado número, validado ou comparado a uma base de cálculo, ou por agrupamento de posições em qualquer campo da interface (emissores, setores etc). As regras de agrupamento também permitem contagem de elementos.
• Utilização de macros VBA para definição de regras.
• Criação de fundos virtuais com associação de regras, que representem grupos de outros fundos, similar a um fundo existente.
• Criação de fundos virtuais que representem a explosão da carteira de outros fundos com associação de regras, similar a um fundo existente.
• Controle de explosão por mesmo gestor ou administrador.
• Controle de referência cíclica.
• Limitador de cotas a serem explodidas, considerando-se um determinado percentual do PL.
• Controle de risco de crédito de emissores: por percentuais (ou valores absolutos) de limites (mínimo e máximo) para títulos de emissores específicos e especificação de uma lista única de operação.
  Caso os limites (ou valores) não estejam dentro da faixa permitida, ou o fundo tenha uma operação de algum emissor fora da lista, é gerado um desenquadramento para o fundo.
  Há possibilidade de efetuar o controle por grupos (grupos de emissores).
• Risco de crédito institucional: permite controlar todas as definições de limite do comitê de crédito da instituição seja por emissor, emissão específica do título, quebra de prazos, por ratings etc.
  • Recálculo da taxa de administração (encargo máximo e/ou provisionamento diário) e da taxa de performance cobradas pelo fundo e realizar uma checagem com o que foi calculado pelo sistema de ativos, indicando divergências. Todas as fórmulas de cálculos podem ser implementadas via macros VBA, alguns exemplos que já foram criados:

• Acompanhamento da situação das regras desenquadradas dia a dia pelo usuário, durante o período em que ficaram desenquadradas.
• Criação de regras complexas:
  • Alavancagem
  • Hedge
  • Daytrade
  • Média móvel
  • Total de margens depositadas para garantia
  • Posicionamento em fatores de risco
  • Prazo médio (duration)
  • Equivalência de ratings de agências
  • Limites variáveis
  • Concentração por emissores
  • Concentração por conglomerados
  • Diretos por contrapartes
• Verificação de regras na carteira do próprio fundo ou em enquadramento secundário.
• Controle de coobrigações de títulos de RF (CPRs, CCBs etc)
• Utilização de variáveis externas em regras de enquadramento (exemplo: V@R), por meio de importação de dados calculados por outros sistemas.
• Controle de margens de derivativos ao nível de ativo em vez de apenas o total por fundo.
• Proxy Voting – ajustado para a ICVM 348: considera também opções de compra (ativo objeto).