Apuração de Performance
Apuração de seus resultados (rentabilidade/P&L) individual por ativo ou por estratégias de investimento, com referenciais parametrizados pelo usuário.
Segmentos atendidos:
Instituições de asset management, fundos de pensão, custodiantes, investidores qualificados, consultores financeiros independentes, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, e seguradoras.
O que oferecemos:
O sistema de Apuração de Performance – AP da Nexxus tem como principal objetivo demonstrar a apuração de resultados (rentabilidade/P&L), com base na carteira importada do sistema de ativos, para um determinado dia ou período.
A apuração do resultado pode ser individual por ativo ou de uma forma agrupada (estratégias de investimento).
O próprio usuário do sistema parametriza os referenciais para identificar qual é a contribuição de cada um dos ativos ou estratégias para a rentabilidade do fundo, com uma leitura mais assertiva dos processos:
- Apura o resultado por portfólio, por grupo de portfólios e explosões para um determinado período.
- Realiza checagens para evitar análise de portfólio inconsistente.
- Compara resultados por benchmark;
- Visualiza resultados agrupados por estratégias.
O sistema da Nexxus se comunica com qualquer Sistema de Ativos diretamente ou por importação do XML Anbima, para receber os dados das carteiras (títulos, posições, movimentos, emissores, indexadores etc) dos portfólios e das movimentações diárias.
Os portfólios são classificados de acordo com a política interna de controle da instituição, para executar as opções de apuração da carteira de todos os portfólios, de um grupo de portfólios ou individualmente.
Principais funcionalidades
- Apuração da rentabilidade da carteira e de seus ativos, na base diária ou de um determinado período.
- Visão de diversas estratégias de investimento para uma mesma carteira.
- Comparação de rentabilidades apuradas contra um benhmark.
- Definição das estratégias alinhada às diretrizes da instituição.
- Consulta analítica dos movimentos de caixa e contas a pagar e a receber.
- Análise da composição da carteira.
- Análise da contribuição de cada ativo na composição do resultado (absoluta e em relação ao benchmark).
- Utilização de indexadores do sistema de ativos da instituição como benchmark.
- Criação de benchmarks exclusivos da instituição.
- Base diária ou mensal para benchmarks criados.
- Benchmarks simples ou compostos (exemplo: 50% Ibovespa + 50% IMA B).
- Validação do estoque por meio de movimento das operações.
- Batimento da rentabilidade apurada com a rentabilidade da cota e com a evolução do patrimônio.
- Flexibilidade para criar regras de agrupamentos de ativos dentro das estratégias.
- Análise de rentabilidade por estratégias (exemplo: CDI versus Pré).
- Criação de estratégias e grupos de estratégias.
- Alocação de parte de ativos em mais de uma estratégia.
- Alocação de ganho e perda de empréstimo de ações em estratégias distintas.
- Criação de perfis de acesso específicos por usuário.
- Opções de relatórios: amplo repertório de modelos.
- Geração de slides de análises de rentabilidade, acompanhadas por gráficos.
- Segregação de cotas virtuais (renda fixa e renda variável) para apuração de rentabilidade para um determinado período.
- Comparação de rentabilidade da cota do segmento contra a meta atuarial para as carteiras de fundos de pensão.
Módulo de Segurança:
- Integração com a infraestrutura do cliente para autenticação do usuário (opcional).
- Definição de perfis de acesso com segregação de funções.
- Segregação das informações dos portfólios e respectivas operações por usuário ou área (chinesewall).
Exemplos de relatórios
Para solicitar exemplos de relatórios gerados no sistema de Apuração de Performance, preencha este formulário.